美股2010閃崩元兇終於逮到
交易員薩勞布空單 當天賺進2735萬
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【劉利貞╱綜合外電報導】

美國司法部周二在英國警方協助下,逮捕5年前春天涉嫌造成道瓊「閃電崩盤」(flash crash)的元兇薩勞(Navinder Sarao),這名默默無名的中年交易員被控通訊詐欺、商品詐欺、市場操縱等22項罪名,為美國監管當局首度追究閃崩事件人為操縱責任,並罕見提出刑事指控。

被控22項罪名
官方表示,薩勞涉嫌利用戲弄策略(spoofing)、分層布單(layering)等詐欺手法,透過自動交易程式先布下大量空單,形成空單需求上升假象、誘使其他投資人跟進,引導合約價格下跌,然後在成交前迅速撤單,藉自行創造買低賣高的機會來獲利,並在股市上漲時,以相同手法反向操作獲益。

2010年5月6日下午道瓊工業指數數分鐘內暴跌逾千點的閃崩事件發生前,薩勞即先行敲進規模約2億美元的E-mini S&P 500期貨空單合約,佔當天空單量20~29%,並於午後撤單前修改訂單達1.9萬次。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)指出,薩勞應對道瓊閃崩負重大責任,他的行為造成市場失衡,引發衍生品合約價格大跌,稍後波動並擴散到股市,引起恐慌。
根據CFTC,薩勞類似手法已行之有年,可追查最近期記錄是今年4月初。監管當局相信,2010~2014年他藉此賺取不法獲利估達4000萬美元(12.45億台幣),光是2010年閃崩事件當天就賺進87.9萬美元(2735萬台幣)。

利用戲弄策略
薩勞2009年涉入這類行為,當時是利用現成的自用交易軟體,稍後曾要求軟體開發商提供程式碼,準備自行修改以符合其下單需求。美國芝加哥商品交易所(CME)2009年3月及閃崩事件發生後,曾注意到薩勞的異常下單行為並去函詢問,據說薩勞回覆要CME「滾一邊去」(kiss my ass)。

不過,交易員普遍質疑,薩勞不可能僅靠自己引發閃崩,且戲弄策略在市場其實是慣用手法,不只發生在此案中,擔心司法部的行動將導致如中世紀「獵巫」般人人自危的局面。

FROM:蘋果日報http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/finance/20150423/36508960/%E7%BE%8E%E8%82%A12010%E9%96%83%E5%B4%A9%E5%85%83%E5%85%87%E7%B5%82%E6%96%BC%E9%80%AE%E5%88%B0

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